O que acontece com esses arquivos é quem os colocou na internet usou um programa chamado HJsplit, com esse programa é possível dividir um video em partes por isso vemos o .001 .002 .003 .004 e assim vai até completar o tamanho do arquivo geralmente cada parte fica com 100MB.
Esse mesmo programa também junta videos dividos em um só tornandoos arquivos .avi.001 em um só .avi
Para baixar esse programa clique aqui ou aqui